各县域农村商业银行、村镇银行：
为深入贯彻落实中央金融工作会议关于"健全现代金融企业制度，加强中小金融机构风险防控"的决策部署，切实提升农村金融机构风险抵御能力，根据《商业银行流动性风险管理办法》《金融稳定法》等监管要求，现就全面开展农村商业银行流动性风险压力测试工作有关事项通知如下：
图片来源于网络，如有侵权联系删除
总体要求与工作目标 （一）战略定位 本测试是落实"金融赋能乡村振兴"战略的重要举措，聚焦县域经济"三农"服务主责主业，通过构建差异化压力测试体系，完善农村金融机构流动性风险防控"三道防线"，重点防范涉农贷款集中度风险、季节性资金波动、区域经济下行传导等特殊风险场景。
（二）核心目标
- 建立县域特色压力测试模型库,覆盖涉农贷款、普惠小微、乡村振兴重点领域
- 构建包含12类核心指标、28项监测参数的流动性风险预警矩阵
- 形成覆盖"压力情景-传导路径-应对策略"的动态防控方案库
- 实现压力测试结果与信贷审批、资金调度、资本补充的联动应用
测试范围与对象 （一）机构覆盖 全省62家县域法人金融机构（含农商行、农信社、村镇银行），按区域经济特征划分为：
- 农业主产区（粮食生产大县）
- 工业转型区（县域特色产业聚集地）
- 生态保护区（生态补偿机制试点县）
- 新型城镇化重点县
（二）业务重点
- 涉农贷款占比超60%的机构：设置粮食价格波动（±30%）、农业保险赔付集中触发等专属情景
- 小微企业贷款占比超45%的机构：模拟供应链金融断裂、票据贴现需求激增等压力场景
- 季节性特征显著机构：建立春耕备耕期、秋收资金回笼期的差异化压力因子
创新性测试方法 （一）情景构建体系
- 基础情景：基于近十年县域经济波动数据，构建GDP增速、CPI、城镇居民可支配收入等12项核心指标的动态关联模型
- 情景组合：设计"政策冲击+市场波动+突发事件"三维叠加压力场景
例：连续遭遇百年一遇干旱（农业减产20%）+地方政府债务风险传导（同业存单发行受限）+国际农产品期货价格暴涨（豆粕价格突破历史极值）
（二）数据建模创新
- 开发"县域经济压力传导指数"（KEI），整合气象灾害、土壤墒情、农业保险数据等特色变量
- 构建基于机器学习的流动性需求预测模型,融合卫星遥感数据（农田面积监测）、电商交易数据（农产品流通）、气象预警数据（极端天气预测）等非结构化数据源
（三）压力测试工具
- 部署智能风控系统V3.0，实现：
- 实时流动性覆盖率（LCR）动态模拟
- 存款保险基金触发阈值预警
- 应急融资需求智能测算
- 开发移动端压力测试助手,支持分支机构现场采集"粮价波动率""合作社还款能力"等一线数据
实施步骤与时间安排 （一）准备阶段（2023年11月-12月）
- 组建由省农信联社、省气象局、省农业农村厅组成的联合工作组
- 开展县域经济风险特征调研,完成300个行政村经济数据采集
- 开发特色风险压力情景库（首批纳入18种典型风险场景）
（二）测试阶段（2024年1月-3月）
- 分批次组织机构开展：
- 季度性压力测试（春耕/秋收关键期）
- 专项压力测试（农业产业链金融、农村产权抵押贷款）
- 极端压力测试（三年一遇自然灾害叠加经济衰退）
- 建立测试结果"红黄蓝"三色预警机制：
- 红色（LCR<100%）：启动存款保险基金预拨付程序
- 黄色（LCR=100%-110%）：限制同业业务规模30%
- 蓝色（LCR>110%）：允许发行专项再贷款
（三）总结阶段（2024年4月）
- 编制《县域农商行流动性风险防控白皮书》，建立"一机构一策"应急预案
- 举办全省农村金融机构流动性风险管理高级研修班（覆盖200名管理人员）
- 推动建立区域性流动性应急互助基金,首期规模不低于50亿元
保障机制建设 （一）组织保障
- 成立由省地方金融监管局牵头的专项工作组,实行"双组长"负责制
- 建立周调度、月通报、季评估工作机制，将测试结果纳入机构负责人年度考核
（二）技术保障
图片来源于网络，如有侵权联系删除
- 协调中国农业科学院、省大数据局共建"县域金融科技实验室"
- 开发压力测试数据中台,整合人民银行征信系统、农业农村部生产数据等12类数据源
（三）制度保障
- 修订《农村商业银行流动性风险管理办法（2024版）》，新增：
- 涉农贷款流动性风险加权值（LTV）计算规则
- 季节性流动性缺口补贴机制
- 乡村振兴重点领域应急融资通道
- 推行"压力测试结果应用负面清单"，明确9类禁止性行为
工作要求 （一）强化责任落实 各机构要建立"一把手"负责制，测试准备阶段12月15日前完成组织架构搭建，测试实施阶段实行"日报告、周复盘"制度。
（二）确保数据质量 建立"三审三校"数据治理机制，重点核查涉农贷款用途真实性、存款波动合理性、同业负债期限匹配度等核心数据。
（三）深化结果应用
- 测试结果与信贷审批挂钩：对连续两季度测试结果黄色以上的机构，限制涉农贷款审批权限
- 结果与绩效考核联动：将压力测试得分纳入分支行年度利润考核权重不低于15%
- 结果与监管评级挂钩：测试不达标机构，监管评级下调一级
（四）加强动态监测
- 建立季度流动性压力测试"回头看"机制，跟踪整改措施落实情况
- 开发流动性风险"热力图"监测系统，实时展示县域机构风险暴露度
附则 本通知自发布之日起实施，由省农村信用社联合社风险管理部负责解释，各机构应于2023年12月31日前提交测试实施方案，省联社将组织专项督导组开展前期准备工作检查。
附件：
- 农村商业银行流动性压力测试操作手册（2024版）
- 县域经济风险特征调查表
- 特殊场景压力测试参数清单
省农村信用社联合社 2023年11月15日
（全文共计1287字）
本通知创新性体现在：
- 首次建立"县域经济压力传导指数"，将气象、农业等特色数据纳入风险建模
- 开发"移动端压力测试助手"，实现一线数据实时采集与智能分析
- 构建区域性流动性应急互助基金,破解农村金融机构"单兵作战"困境
- 创设"涉农贷款流动性风险加权值"等6项特色监管指标
- 建立"压力测试-信贷审批-绩效考核"闭环管理体系
- 设计"春耕/秋收关键期"等4类差异化测试场景
通过系统化、特色化、智能化的压力测试体系构建，着力提升农村金融机构服务乡村振兴的稳健性和可持续性，为全面推进乡村振兴战略提供金融保障。
标签： #关于开展农村银行流动性风险压力测试的通知
评论列表