关于开展银行业市场风险压力测试的通知
各银行业金融机构：
为有效防范和化解银行业市场风险，提升银行业金融机构风险管理水平和稳健性，根据相关法律法规和监管要求，现就开展银行业市场风险压力测试工作有关事项通知如下：
一、压力测试的目的
市场风险压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过设定一系列可能导致市场风险状况发生极端变化的情景，模拟这些情景对银行资产负债表和利润表的影响，评估银行在极端市场情况下的风险承受能力和应对能力，开展市场风险压力测试的目的主要包括：
1、评估银行在极端市场情况下的风险状况，包括资产质量、盈利能力、资本充足率等方面的变化，为银行制定风险应对策略提供依据。
2、检验银行风险管理体系的有效性，包括风险计量、风险监测、风险控制等方面的措施是否能够有效应对极端市场风险。
3、增强银行对市场风险的敏感性和适应性，提高银行在复杂多变的市场环境下的风险管理能力。
4、为监管部门提供决策参考，有助于监管部门更好地了解银行业市场风险状况，制定更加科学合理的监管政策。
二、压力测试的范围
本次市场风险压力测试的范围包括银行所有表内和表外业务，涵盖信用风险、市场风险、操作风险等各类风险因素，具体包括：
1、各类贷款业务，包括公司贷款、个人贷款、贸易融资等。
2、债券投资业务，包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券等。
3、衍生产品业务，包括期货、期权、互换等。
4、同业业务，包括同业拆借、同业存款、买入返售、卖出回购等。
5、其他可能对银行市场风险产生重大影响的业务。
三、压力测试的情景设定
压力测试情景应基于对宏观经济、金融市场、行业发展等因素的深入分析和研究，充分考虑各种可能导致市场风险状况发生极端变化的因素，本次压力测试设定的情景主要包括以下几类：
1、宏观经济衰退情景：假设经济增长率大幅下降，通货膨胀率上升，失业率上升，房地产市场和股票市场大幅下跌等。
2、金融市场动荡情景：假设股票市场、债券市场、外汇市场等大幅波动，市场流动性急剧下降，信用风险急剧上升等。
3、行业风险情景：假设特定行业出现严重的产能过剩、市场竞争加剧、政策调整等，导致该行业企业违约率大幅上升。
4、突发事件情景：假设发生重大自然灾害、公共卫生事件、地缘政治冲突等突发事件，对银行的业务和资产质量产生重大影响。
四、压力测试的方法和模型
压力测试应采用定量分析和定性分析相结合的方法，运用多种风险计量模型和工具，对银行在极端市场情况下的风险状况进行评估，本次压力测试主要采用以下方法和模型：
1、敏感性分析：通过分析资产负债表和利润表中各项指标对压力情景的敏感性，评估银行在极端市场情况下的风险状况。
2、情景分析：通过模拟压力情景对银行资产负债表和利润表的影响，评估银行在极端市场情况下的风险状况。
3、风险价值（VaR）模型：运用风险价值模型对银行在极端市场情况下的市场风险进行评估。
4、压力测试报告：根据压力测试的结果，撰写压力测试报告，报告应包括压力测试的目的、范围、情景设定、方法和模型、压力测试结果、风险应对策略等内容。
五、压力测试的组织和实施
1、各银行业金融机构应成立压力测试工作领导小组和工作小组，明确职责分工，确保压力测试工作的顺利开展。
2、各银行业金融机构应根据本通知的要求，制定本机构的压力测试方案，明确压力测试的目的、范围、情景设定、方法和模型、压力测试结果、风险应对策略等内容。
3、各银行业金融机构应按照压力测试方案的要求，组织开展压力测试工作，收集相关数据，运用风险计量模型和工具，对银行在极端市场情况下的风险状况进行评估。
4、各银行业金融机构应根据压力测试的结果，制定风险应对策略，采取有效措施，降低市场风险。
5、各银行业金融机构应将压力测试工作情况及时向监管部门报告。
六、压力测试的监督和检查
监管部门将对各银行业金融机构的压力测试工作进行监督和检查，重点检查以下内容：
1、压力测试工作领导小组和工作小组的成立情况。
2、压力测试方案的制定情况。
3、压力测试数据的收集和整理情况。
4、压力测试模型的选择和运用情况。
5、压力测试结果的评估和分析情况。
6、风险应对策略的制定和实施情况。
对于未按照本通知要求开展压力测试工作或压力测试工作不规范、不科学的银行业金融机构，监管部门将依法采取监管措施，责令其限期整改。
七、其他事项
1、各银行业金融机构应高度重视压力测试工作，充分认识压力测试工作的重要性和紧迫性，切实加强组织领导，确保压力测试工作的顺利开展。
2、各银行业金融机构应加强对压力测试工作的研究和探索，不断完善压力测试工作机制和方法，提高压力测试工作的科学性和有效性。
3、各银行业金融机构应加强与监管部门的沟通和协调，及时反馈压力测试工作中遇到的问题和困难，争取监管部门的支持和指导。
特此通知。
[监管部门名称]
[通知发布日期]
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